2008年12月23日

生き残るために

よくFXのトレードでは「勝率が90%以上あればレバレッジ100倍くらいかけていいのに」というニュアンスの言い方をされます。
はたしてこれは本当でしょうか。

純粋に確率として計算してみると、勝率90%で2連敗する確率は100分の1。
つまり200回トレードすれば一度、連敗するというわけです。

月に60回トレードするデイトレーダーであれば、年に3回は連敗するということになります。

つまり、勝率90%でも連敗することはFXを続ける限り、必ずあります。


さて、為替レートは上がるか下がるかの二者択一で、ずっとトレードを続けていけばおそらく勝率は50%に近づいていくことでしょう。

これに先ほどの論理をあてはめてみます。
勝率50%の場合、連敗する確率は4分の1、つまり8回トレードしたらあるという計算になります。

では、5連敗、10連敗についてはどうでしょう。計算してみると、5連敗は160回トレードすれば一度、10連敗だと10240回トレードしたら一度ある、ということになります。

「10240回かぁ。だったら大丈夫そうだな」と思ってしまいそうなところですが、10年FXのデイトレードを続ければ、一度はあるということになるので決して縁がない話ではない、ということがよくわかります。

さて、ここまでの話は純粋に「確率」としての話です。実際のトレードはここまで単純な話ではありません。

たとえば仮に勝率30%でも、「100回トレードしてトータルで30%」というのと「10回トレードしたら大体3回は勝てる」というのでは大きな違いです。

当然ながら、FXで優位性を持つのは後者です。前者の場合70回の負けがすべて最初にくればおしまいになる可能性もあります。極端な話ですが。

何が言いたいかというと、「過去の統計」をもとにしたトレードはよほど勝率が高いか、ある一定の合理性がない限り危険だということ。

システムトレードのバックテストでも、過去10年で勝率90%よりも、月の最低勝率が50%という方がよほど良いはずです。

その点、トレンドラインを用いたトレードは違います。

為替の値動きにはトレンドとレンジの2パターンしかありません。

ちまちまレンジのときには様子見して、トレンドが出始めて一定の形を示したら押し目や戻りを待って“順張り”でエントリー。

大きめのレンジで上限と下限がはっきりしていれば、そこを狙ってトレードするのもアリ。

こうすれば3連敗なんてほとんど考えられないと思いませんか?

この手法で負けるとしたら、それはトレンドやレンジが破られて相場が新たな方向に向かうときです。

3回も連続で破られたとしたら、相場自体がめちゃくちゃになっているはずです。だとしたらFX自体をやめるほかありませんよね。

それ以外ではまずチャートを読めていないか、損切りラインが近すぎるかのどちらかでしょう。これは容易に改善できます。


タイトルとは少し主旨が外れました。。
でも、「勝率よりもまず生き残ること」というのは大事な考え方だと思います。

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posted by winered at 15:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 稼げる!FXコラム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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